EKONOMETRIJSKO MODELIRANJE DEVIZNIH KURSEVA EVRA, BRITANSKE FUNTE I JENA PREMA DOLARU - MULTIVARIJANTNI GARCH PRISTUP
Originalni naučni rad
Autor: Radovan Kovačević
JEL: E42, F47
Ključne reči: Volatilnost deviznog kursa, zajednička volatilnost, multivarijantni dijagonalni BEKK GARCH model, uslovna varijansa, prinos deviznog kursa
doi: 10.5937/bankarstvo1704022K