Originalni naučni rad
Autori: Kahela Abdelghani (ORCID: 0009-0001-0221-0939), Ouissam Hocini (ORCID: 0009-0009-9658-5595) i Mohamed Boulesnam (ORCID: 0009-0003-9677-7788)
doi: 10.5937/bankarstvo2502034A
Ključne reči: Bazel III, adekvatnost kapitala, likvidnost banaka, analiza panel podataka, kreditni rizik, rizikom ponderisana aktiva.
JEL: G21, G28, C23, G32
SCINDEX
Rezime: Ova studija istražuje uticaj Bazel III propisa o adekvatnosti kapitala na pozicije likvidnosti komercijalnih banaka u trinaest zemalja članica Bazelskog komiteta između 2014. i 2021. godine. Koristeći analizu panel podataka, model fiksnih efekata (FEM) se pokazao kao najprikladnija tehnika procene, nadmašujući
i model slučajnih efekata i model najmanjih kvadrata u smislu objašnjavajuće moći (prilagođeni R² = 0,83) i statističke robusnosti (Hausmanov test p = 0,003). Empirijski rezultati potvrđuju značajnu inverznu korelaciju između pokazatelja adekvatnosti osnovnog kapitala banke i likvidnosti banaka, potvrđujući teorijski
kompromis koji je postavio okvir Bazel III. Pored toga, utvrđeno je da kreditni rizik, rizikom ponderisana aktiva i profitabilnost imaju merljiv uticaj na ponašanje likvidnosti. Studija preporučuje višeslojni pristup adekvatnosti kapitala koji uračunava i rizike, kao i razvoj integrisanih sistema ranog upozoravanja i kompozitnih
indeksa likvidnosti. Ovi nalazi nude vredne uvide u politiku za prilagođavanje prudencijalnih propisa koji uravnotežuju solventnost i likvidnost u heterogenim bankarskim institucijama.