INTERNI MODELI UPRAVLJANJA KREDITNIM RIZIKOM

Originalni naučni rad
Autor: Viktorija Mišić
Ključne reči: kreditni rizik, rejting, banka, obveznice, izloženost, verovatnoća neplaćanja, gubici u slučaju neplaćanja, izloženost gubicima

SCINDEX

Rezime: Bazelski Komitet je ustanovio predloge za pristup zasnovan na unutrašnjem rejtingu (IRB - Internal Rating Based) kapitalnih zahteva za kreditni rizik. Pristup zasnovan na unutrašnjem rangiranju ima za cilj da unapredi sigurnost i ispravnost u finansijski sistem. Takav pristup, koji se oslanja na bankarsku unutrašnju procenu drugih strana ugovora (counterparties) i izloženosti, ostvaruje dodatna osetljivost na rizike (additional risk sensitivity), u kome kapitalni zahtevi zasnovani na unutrašnjim rejtinzima mogu da budu znatno osetljiviji na pokretače (drivers) kreditnog rizika i ekonomskih gubitaka u bankarskom portfoliju. U prilog aktuelnosti teme, paket reformi Basela III obuhvata, između ostaloga, i kvalitetnije pokriće rizika uključujući i kapitalni zahtev za pokriće kreditnog rizika druge ugovorne strane.

Vrh strane
Vrh strane