MODELIRANJE DEVIZNOG KURSA EURA PREMA DOLARU POMOĆU ARCH/GARCH MODELA
Originalni naučni rad
Autor: Radovan Kovačević
JEL: C22, C32, C58, F31
Ključne reči: Evro, volatilnost deviznog kursa, heteroskedastičnost, ARCH model, GARCH model, Leveridž efekat
doi: 10.5937/bankarstvo1604020K
