PROCENA I VALIDACIJA VAR MODELA NA TRŽIŠTU KAPITALA U SRBIJI U PERIODU OD 2005. DO 2015. GODINE
Originalni naučni rad
Autor: Zoran Jeremić, Ivica Terzić, Marko Milojević
JEL: G17, G32, C53
Ključne reči: Tržišni rizik, tržišta kapitala u nastajanju, GARCH, Istorijska simulacija, Risk Metrics, VaR, Backtest/
doi: 10.5937/bankarstvo1601014J
