STRES TEST U FUNKCIJI PROCENE RIZIKA U BANKARSKOM SEKTORU ZEMALJA JUGOISTOČNE EVROPE

Originalni naučni rad
Autor: dr Lidija Barjaktarović, Maja Dimić, mr Dejan Ječmenica
JEL: G21, G01, P34
Ključne reči: stres testovi, bankarski sektor, rizici u bankarskom sektoru, jugoistočna Evropa

SCINDEX

Rezime: Poslovni ambijent u kome bankarski sektor obavlja aktivnosti postao je veoma dinamičan. Da bi se poslovanje efikasno obavljalo, banke donose politiku upravljanja rizicima kao polazni akt koji treba bliže da definiše prepoznavanje i kontrolu ukupne izloženosti banke svim vrstama rizika. Za očuvanje finansijske stabilnosti široko je rasprostranjeno testiranje otpornosti na stres, koje analizira mogućnosti pojedinih finansijskih isntitucija ili celokupnog finansijskog sistema u cilju apsorbovanja različitih vrsta šokova (rizika). Kao analitička metoda, stres test pruža kvantitativnu procenu ranjivosti bankarskog portfolija, koja se najčešće vezuje za neočekivane, ali stvarne ekonomske događaje i šokove. Cilj stres testova je da na univerzalan i sistematizovan način ukaže na potencijalne probleme unutar bankarskog sistema i time omogući državi i učesnicima na finansijskom tržištu da blagovremeno reaguju. Kolaps američkog finansijskog tržišta negativno je uticao na globalni ekonomski i finansijski sistem. Analiza otpornosti na stres, kao instrument za procenu rizika dobija na važnosti u krugovima međunarodnih finansijskih institucija i regulatornih tela sa izbijanjem svetske ekonomske krize.

Vrh strane
Vrh strane